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巨灾风险再保险精算模型最优自留额的探讨与设计

作者:李勇 来源:人力资源管理 论文栏目:管理论文     更新时间:2019-06-11   浏览

李勇

摘要:本文对巨灾风险再保险精算模型进行了设计讨论,深入探讨了巨灾风险再保险最优自留额的问题,过程中,介绍了传统的确定自留额方法,用引入效用函数以及熵的方法对其进行了改进,并用实际例子说明了传统的方法在实务中是很难得到推广的,其没有考虑到保险公司的风险喜好程度,只是求得了理论上的最优值,而引入效用函数和熵后的方法,充分考虑了保险公司的风险喜好程度,在降低利润的同时,也大大降低了保险公司所承担的风险,并得出结论,风险降低的程度远大于利润降低的程度,由此可知本文给出的两种改进的方法在实务中都是可行的。

关键词:巨灾保险 再保险 自留额

国际再保险业务发展至今,形成了很多形式。我们从原保险人和再保险人承担的责任考虑,再保险可划分为比例再保险和非比例再保险。

比例再保险的形式有两种,成数再保险即保险人按照约定的比例,把每个风险单位的保险金额,向再保险人分保;溢额再保险即分出保险公司按照公司自身财力确定的自留额,并以自留额一定倍数作为分保额,按照自留额、分保额所占保险金额的比例来确定分配保费和分摊赔款。

非比例再保险主要有三种,超额赔款再保险即超赔分保;停止损失再保险即以原保险人某段时间内的总损失数为理赔基础;最大赔款再保险即再保险人只承担一年内金额最高的若干次索赔额。

一般的,由各类风险间同质性的不同,可以把再保险的自留额问题分为绝对和相对两种。因为巨灾风险再保险在风险性质上存在非常大的差异,所以本文采用相对自留额讨论巨灾风险再保险。

一、再保险精算模型

这里讨论成数再保险,溢额再保险、停止损失再保险、超额再保险四种再保卫险形式。

定义X表示保险金额,Y表示赔款金额,x表示索赔额度即Y/X,N表示索赔次数,Z表示总赔款金额。

假设保费由纯保费和风险附加额构成,纯保费为损失额期望E(Z),假设风险额可由安全系数乘以纯保费得到。巨灾风险再保险精算模型最优自留额的探讨与设计巨灾风险再保险精算模型最优自留额的探讨与设计巨灾风险再保险精算模型最优自留额的探讨与设计

由上表可知在收益下降80%的情况下,风险下降了96%,即分保后的风险下降程度明显高于收益下降的程度,由此可知引入熵求解最优自留额的方法在实务中是可行的。

参考文献

[1] 李晓杰.基于博弈分析的我国巨灾保险模式研究[D]. 优秀论文数据库,2007.

[2] 张晓琴.巨灾风险债券及其在我国的运用研究[D].优秀论文数据库,2005.

[3] 古力努尔.巨灾风险及其分散机制研究[D].优秀论文数据库,2009.

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